Gerando Estratégias de Negociação Baseadas em Mudanças Direcionais com Programação Genética Cite este artigo como: Gypteau J. Otero F. E.B. Kampouridis M. (2017) Gerando Estratégias de Negociação Baseadas em Mudanças Direcionais com Programação Genética. Em: Mora A. Squillero G. (eds) Aplicações da Computação Evolutiva. A maioria das ferramentas de previsão utiliza uma escala de tempo física para estudar as flutuações de preços dos mercados financeiros, tornando o fluxo de tempo físico descontínuo. Portanto, usar uma escala de tempo física pode expor as empresas a riscos, devido à ignorância de algumas atividades significativas. Neste artigo, uma abordagem alternativa e inovadora é explorada para capturar atividades importantes no mercado. A idéia principal é usar uma escala de tempo intrínseca baseada em Mudanças Direcionais. Combinada com a Programação Genética, a abordagem proposta visa encontrar uma estratégia de negociação ideal para prever os movimentos de preços futuros de um mercado financeiro. Para avaliar sua eficiência e robustez como ferramenta de previsão, foi realizada uma série de experimentos, onde pudemos obter informações valiosas sobre o desempenho da previsão. Os resultados das experiências indicam que esta nova estrutura é capaz de gerar novas e rentáveis estratégias de negociação. (2009) Glattfelder, J. Dupuis, A. Olsen, R. Padrões em dados de FX de alta freqüência: descoberta de 12 leis de escala empírica. Quant. Finanças 11 (4), 599614 (2017) CrossRef MathSciNet Google Acadêmico Olsen, R. B. Muller, U. A. Dacorogna, M. M. Pictet, O. V. Dave, R. R. Guillaume, D. M. Do olho de pássaros ao microschope: um levantamento de novos fatos estilizados dos mercados cambiais intra-dia. Finanças Stochast. 1 (2), 95129 (1997) CrossRef MATH Google Acadêmico Neely, C. J. Weller, P. A. Lições da evolução das estratégias de troca de moeda estrangeira. J. Bank. Finanças 37 (10), 37833798 (2017) CrossRef Google Scholar Breedon, F. Ranaldo, A. Padrões intradiários em FX retorna e fluxo de ordem. J. Banco de Crédito Monetário. 45 (5), 953965 (2017) CrossRef Google Scholar Chen, Y. Mabu, S. Hirasawa, K. Hu, J. Programação de rede genética com sarsa aprendizagem e sua aplicação à criação de regras de negociação de ações. Processos da Conferência IEEE sobre Computação Evolucionária, Cingapura, pp. 220237 (2007) Azzini, A. da Costa Pereira, C. Tettamanzi, A. G.B. Modelagem de pontos de viragem nos mercados financeiros com técnicas de computação soft. Em: Brabazon, A. Oneill, M. Maringer, D. G. (Eds.) Computação Natural em Finanças Computacionais. SCI, vol. 293, pp. 147167. Springer, Heidelberg (2010) CrossRef Google Scholar Tsang, E. Alterações direcionais, definições. Working Paper WP050 2010, Centro de Finanças Computacionais e Agentes Econômicos (CCFEA). Universidade de Essex (2010) Aloud, M. Tsang, E. Olsen, R. Dupuis, A. Uma abordagem de mudança direcional para o estudo de séries de tempo financeiro. (201736), 117 (2017) Google Scholar Informações sobre direitos autorais Springer International Publishing Switzerland 2017 Autores e afiliaçõesOs traders direcionais vão adorar esta estratégia lucrativa de negociação de opções Na semana passada, dei-lhe um rápido Quiz 8211 três perguntas simples para ajudá-lo a determinar que tipo de comerciante você é. Muitos de nós são comerciantes direcionais, o que significa que avaliamos a direção dos mercados mais amplos ou títulos individuais e, em seguida, comércio em conformidade, tendo posições longas acreditamos que vai subir no preço e posições curtas em títulos que acreditamos que vai cair no preço. Agora que você está armado com esta peça de informação muito importante, muitos de vocês já perguntaram: O que vem a seguir Qual as estratégias que eu uso agora que eu sei Im 8211 dizer 8211 um comerciante direcional baseado em regras de médio prazo (como eu) Hoje, estou indo Para mostrar-lhe uma estratégia de negociação de opções simples que lhe permite alvejar oportunidades lucrativas8230 e confia em uma ferramenta weve falou sobre muito nas últimas semanas: a média móvel simples (SMA). Então eu espero que você tenha prestado atenção Vamos começar. Antes de falar sobre a estratégia de negociação de hoje, quero ter certeza de que você sabe que tipo de comerciante você é. Se você seguiu junto comigo na semana passada, você já deve ter uma firme compreensão sobre que tipo de comerciante que você é. Se você perdeu o artigo das últimas semanas, ou se você ainda está confuso, descobrir isso é tão fácil quanto responder a estas três perguntas: Você é um comerciante discricionário ou um comerciante baseado em regras Você é um comerciante direcional ou não direcional Você é um comerciante de curto - Um comerciante de longo prazo ou um comerciante de longo prazo Uma vez que você começou que para baixo, você deve pelo menos ter uma idéia de quem você é como um comerciante (se você precisar de ajuda para responder a estas perguntas, clique aqui). Agora, que tipo de comerciante você é pode mudar como você comércio, ganhar mais experiência e experiência com diferentes estratégias de negociação. Isso é bom e bom, mas você quer estratégias que você pode usar para lucrar agora. Então deixe-me mostrar-lhe uma estratégia de opções direcionais que você pode colocar para usar imediatamente. Também ajudará a destacar a diferença entre um comerciante baseado em regras e um comerciante discricionário, o que ajudará a reforçar ainda mais o tipo de comerciante que você é. O 1030 SMA Crossover Permite dar uma olhada em uma estratégia chamada de 1030 simples média móvel (SMA) crossover. Este é um comércio direcional que dá um comerciante o sinal de entrada em um estoque ou a opção longa apropriada (chamada ou colocar). Nota: Se você é um comerciante não-direcional (ou quer testar estratégias diferentes antes de decidir qual tipo de negociação combina com você melhor), não se preocupe 8211 Ive tem uma ótima estratégia não-direcional que eu vou lhe dizer sobre muito em breve, então fique atento . Heres um resumo rápido: Demonstração de Mudança Direcional Escrito por Han AO Lançado 2017.07.13 Mudanças Direcionais High Frequency Finance Project Mudança Direcional é uma nova maneira de resumir movimentos de preços. Esta demonstração é projetada para ilustrar o conceito de Mudança Direcional (DC), um novo conceito para resumir os dados financeiros. Esta demo explica o que as mudanças direcionais são. Há também um vídeo que explica este conceito. Referências Tsang, E. P.K. Mudanças direcionais, definições. Documento de Trabalho WP050-10, Centro de Finanças Computacionais e Agentes Econômicos (CCFEA), Universidade de Essex, novembro de 2010 Voicu, S. Estratégias de negociação mudança direcional nos mercados de câmbio. Tese de Mestrado, Centro de Finanças Computacionais e Agentes Econômicos (CCFEA), Universidade de Essex, 2017 Bisig, T. Dupuis, A. Impagliazzo, V Olsen, R. B. A escala de terremotos de mercado. Quantitative Finance Vol.12, No.4, 2017, 501-508 Disclaimer Copyright (c) 2017. A Universidade de Essex. Todos os direitos reservados. 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