Hurst forex no Brasil

Diferença Hurst Diferença Hurst Indicador Forex para o Metatrader é grátis. Mesmo que seja usado nesta diferença Hurst, eles não nos pediram também um único centavo de pagamento. Com isso, we8217re certo que o indicador de moeda Forex é totalmente gratuito. Conclusivamente, este arquivo mql funcionou com vários outros indicadores como MT4 (Metatrader 4) e MT5 (Metatrader 5), a oportunidade de trabalhar com outras variações de metatrader é alta. Usando os dados coletados de testes. Podemos ter a certeza de que não haverá problemas com a compatibilidade com o produto. Você acredita que esta diferença Hurst é um ótimo indicador para o Forex. Se sim, você pode avaliar o indicador. Por favor, comente em nossas postagens no que diz respeito ao indicador RS. Talvez, você escreva o you8217d usando-o corretamente ou qual a melhor forma de negociar com ele. Suas classificações honestas, bem como avaliações são sempre necessárias, pois sempre ajudará outros comerciantes de Forex a tomar ou mesmo selecionar indicadores. A fim de obter os melhores resultados, os investidores em moeda estrangeira escolherão apenas o melhor indicador que funcionará em sincronia, juntamente com seus projetos. Daqui em diante, nosso objetivo será sempre impulsionar a experiência para fornecer aos comerciantes a melhor experiência possível. Juntamente com as melhorias, também estamos procurando por indicadores muito melhores, como a Hurst Difference. O que, em última análise, publicaremos no site para que os comerciantes baixem e façam uso do conteúdo de seus corações. Por favor, compartilhe este indicador. Como a nossa página do Facebook ou siga-nos na nossa conta do Twitter, se quiser as atualizações mais recentes. Em um piscar de olhos, você receberá as novidades e novidades sobre o novo indicador. Baixe Hurst Difference. mq4 Metatrader Indicator Free Related Indicators: Forex Blog Usando Hurst Exponent em Forex Trading 25 de abril de 2017 por Andriy Moraru Eu li recentemente sobre o expoente de Hurst (coeficiente) em um trabalho de pesquisa. Foi apenas mencionado brevemente lá, mas chamou minha atenção como uma medida da previsibilidade do mercado que poderia ser calculada usando os dados do gráfico comumente disponíveis. Ocorreu-me que tal medida poderia ser usada como um indicador útil para fazer backup de outros indicadores e sinais. Mas pode ser realmente usado no comércio de Forex. O que é Em geral, o expoente de Hurst (geralmente denotado como H) descreve a persistência ou a falta de comportamento de mudança de preço. O valor deste expoente pode estar entre 0 e 1. Se 0 para alguns timeseries, isso significa que esses timeseries são 8212 anti-persistentes, ou seja, o movimento em uma direção provavelmente será seguido por um movimento na direção oposta. Se 0,5. As temporadas são persistentes e a próxima direção dos movimentos provavelmente repetirá a direção dos movimentos anteriores. Se H 0.5 ou está muito perto disso, os timeseries demonstrarão um movimento puramente aleatório (Brownian). Isso é no mundo ideal, é claro. Originalmente, o expoente de Hurst foi usado por Harold Edwin Hurst para prever os níveis de inundação do Nilo (você pode ler mais sobre isso no artigo da Wikipédia). Para mim, o interesse principal de H é sua alegada capacidade de mostrar persistência de tendências. Plano de negociação Em teoria, conhecendo o atual H por um determinado par de moedas, poderíamos comprar depois de velas de alta e vender depois de baixistas se H for significativamente maior que 0,5. Claro, também poderíamos comprar depois de velas de baixa e vender depois de otimistas, esperando uma reversão, se H estiver significativamente abaixo de 0,5. Parece plausível, não é Para seguir este plano, teríamos que passar por essas etapas: Calcule o expoente Hurst atual (H). Compare com 0,5. Observe a direção anterior dos castiçais ou mire a tendência atual com as médias móveis. Troque a direção apropriada dependendo dos valores derivados das etapas anteriores. Hurst Exponent Calculation Infelizmente, falhamos no primeiro passo, porque o expoente Hurst não pode ser calculado com precisão. Você só pode estimar esse coeficiente. Uma das maneiras simples de fazer isso é usar o método de intervalo redimensionado. Não vou descrevê-lo aqui em detalhes, porque já foi bem descrito por Pietro Ponzo. Você encontrará explicações passo-a-passo de todo o processo de cálculo lá. Você pode até baixar uma planilha do Excel que trabalha para calcular o expoente de Hurst em gráficos do mercado de ações simplesmente inserindo um ticker de estoque em uma célula. Vou apenas mencionar aqui que H estimativa é uma inclinação de uma regressão linear desenhada em vários pontos (quanto melhor) derivada de logaritmos (qualquer base) da estatística RS e número de pontos de dados respectivos (N). A estatística RS é calculada como Faixa dividida por desvio padrão. O intervalo é calculado como uma diferença entre o máximo e o mínimo das somas de desvios de preço do preço médio em todos os N pontos de dados. Certamente, pode ser feito no MetaTrader, já que a matemática é bastante simples. Claro, quanto maior a quantidade de CPU, mais gastos de CPU. Embora pareça um monte de cálculos, o processo pode ser otimizado para evitar o recálculo dos valores conhecidos e suas partes. A partir de agora, existem várias versões pagas do indicador de coeficiente de Hurst para o MetaTrader 4 e algumas gratuitas. Hurst Diferença afirma calcular a diferença do expoente de Hurst em comparação com a barra anterior, no entanto, ao analisar seu código fonte, eu me pergunto se realmente faz isso. Índice de variação oferece um substituto para o expoente Hurst em uma forma de um índice derivado de características fractal do gráfico. Desconhece-se o quão próximo é o expoente Hurst original, pois o processo de cálculo é totalmente diferente, mas o autor do indicador afirma que é melhor porque usa menos barras (portanto, menos barras antigas) e mostra valores mais recentes. Também está disponível para o MetaTrader 5. Mais exemplos de explicação e código para o processo de estimativa H podem ser encontrados no site Ian Kaplans. No entanto, os códigos fonte são para C. Will It Work That all sounds nice, mas vai funcionar Infelizmente, depois de algum processo de pensamento e leitura. E mais uma leitura. Cheguei à conclusão de que o conceito é interessante, mas ao mesmo tempo é quase inútil no comércio de Forex. Isso requer um número muito grande de barras para funcionar, com 1000 geralmente mencionado como um mínimo necessário. Estimar o expoente de Hurst nas últimas 1000 barras nos daria um valor que pode não ser mais atual. O valor real do expoente de Hurst está mudando constantemente, obter sua estimativa sobre as últimas N bars nos dá uma boa noção sobre como as coisas estavam acontecendo nesse período, mas tem pouca informação para os futuros bares. Muito ruim, só podemos trocar futuros bares e não os antigos. Pode-se afirmar que H pode ser calculado em um prazo menor (por exemplo, a cada hora) e depois usado em um maior (por exemplo, semanalmente). Isso resolveria o antigo problema de barras, mas não nos ajudaria, já que o expoente de Hurst é completamente diferente em diferentes cronogramas. Por exemplo, pode ser estimado abaixo de 0,3 na tabela H1 e ser maior que 0,8 no gráfico W1 ao mesmo tempo. Usá-lo como um fator comparativo ao escolher um par de moedas para trocar por uma estratégia específica atinge o mesmo obstáculo. Deixe-nos assumir que você tem uma boa estratégia de tendência a longo prazo. Idealmente, você quer um par de moedas com o maior número de H possível. Você estima o expoente de Hurst por 12 pares de moedas nos últimos 5 anos e obtém alguns valores. Você acha que o NZDUSD possui o H mais alto em 0,65 (por exemplo). Infelizmente, isso não significa que usar essa estratégia no NZDUSD durante os próximos 5 anos traria melhores resultados do que usá-lo em outros pares de moedas, com H menor. É completamente inútil Considerando a incapacidade dos expositores de Hurst de produzir uma boa ferramenta de previsão, você pode decidir que não pode ser usado. Na verdade, não é assim. A estimativa de expoente de Hurst é uma ferramenta viável para analisar o passado. Olhando para um valor H estimado corretamente pode responder a seguinte pergunta: o mercado era persistente ou era anti-persistente. Por sua vez, isso ajudaria você a analisar o desempenho de sua estratégia comercial ou seu consultor especial durante esse período específico. Por exemplo, se você estivesse usando um sistema de reversão de tendência por um mês e ele teve um desempenho fraco, mas H estimado para esse período acabou por ser acima do nível de 0,5, você saberia que era um momento bastante ruim para sua estratégia, não que o A estratégia em si é defeituosa. PS: Na verdade, esta publicação pode não ser muito interessante para um comerciante de Forex médio, mas eu escrevi principalmente para mim. Para quando eu tropeçar com o conceito de expoente de Hurst em um ano ou dois, não vou esquecer que já tentei usá-lo. Isso me servirá de lembrete. Se você tiver dúvidas ou idéias sobre como aplicar o expoente de Hurst na negociação de moeda, envie-os usando o formulário de comentários abaixo.